Economic Indicators

金利・為替・株価・PERの長期推移チャート

日本と米国の金利・景気、為替、株価、PERを、1枚のグラフに重ねて見比べられます。 初期表示は2010年からで、「全期間」ボタンを押すと米国株は1871年、日本の政策金利は1882年までさかのぼれ、 表示したままのURLを共有したりPNGで保存したりできます。

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グラフの上でドラッグすると横に動き、マウスホイール（スマホは2本指のピンチ）で拡大・縮小します。 左右の数字の上を上下にドラッグすると縦方向が伸び縮みし、ダブルクリックで自動に戻ります。

その他の経済指標のチャート

指標ごとの長期チャートは、下のタブから開けます。2つの指標を1枚に重ねたいときは、上のグラフで系列を選んでください（使い方）。

金利

為替

株価

PER・バリュエーション

景気・物価

使い方

  1. 1上の「表示する組み合わせ」を開いて、見たい組み合わせを選びます（例：「ドル円と日米政策金利差」）。金利・為替・株価・経済指標の分類から選べます。
  2. 2チェックボックスで系列を足したり外したりします。縦軸は左右2本までなので、同時に選べるグループは2つまでです。3つ目のグループは自動でグレーになります。
  3. 3グラフの上をなぞると、その日付の全系列の値が吹き出しで出ます。発表頻度が違う系列（GDP・CPIなど）はその時点で分かっている直近の値を表示し、いつの値かを併記します。
  4. 4株価どうしを比べるときは「相対表示」を使うと、基準年を100としたときの伸び方で比較できます（既定は2010年）。桁が大きく変わる系列は「対数」にすると変化率で読めます。
  5. 5見たい形になったら「この表示のURLをコピー」。そのURLを開けば同じ表示が再現されます。

収録しているデータ

系列期間頻度単位出典注記
金利・景気（%）
日本10年国債利回り1986〜2026日次%財務省 国債金利情報ファイル自体は1974-09-24から存在するが、10年物の掲載は1986-07-05から。
日本2年国債利回り1974〜2026日次%財務省 国債金利情報2年物の掲載は1974-09-24から。財務省が毎営業日公表している国債金利情報(複利利回り)。ファイル自体は1974-09-24から存在するが、掲載開始日は年限ごとに違う。2年債の発行が止まっていた1978年5月20日〜1979年8月21日は掲載が無く、線が途切れる。
日本5年国債利回り1974〜2026日次%財務省 国債金利情報5年物の掲載は1974-09-24から。財務省が毎営業日公表している国債金利情報(複利利回り)。ファイル自体は1974-09-24から存在するが、掲載開始日は年限ごとに違う。
日本20年国債利回り1986〜2026日次%財務省 国債金利情報20年物の掲載は1986-12-01から。財務省が毎営業日公表している国債金利情報(複利利回り)。ファイル自体は1974-09-24から存在するが、掲載開始日は年限ごとに違う。
日本30年国債利回り1999〜2026日次%財務省 国債金利情報30年物の掲載は1999-09-02から(30年債の発行開始による)。財務省が毎営業日公表している国債金利情報(複利利回り)。ファイル自体は1974-09-24から存在するが、掲載開始日は年限ごとに違う。
日本40年国債利回り2007〜2026日次%財務省 国債金利情報40年物の掲載は2007-11-06から(40年債の発行開始による)。財務省が毎営業日公表している国債金利情報(複利利回り)。ファイル自体は1974-09-24から存在するが、掲載開始日は年限ごとに違う。
日本の政策金利1882〜2026日次%日本銀行(公定歩合・金融政策決定会合の公表文)中央銀行が決定した政策金利そのもの(階段推移)。1998年9月までは公定歩合(基準割引率および基準貸付利率、1882年10月〜)、1998年9月9日以降は無担保コールレート(オーバーナイト物)の誘導目標で、金融政策決定会合の公表文から起こした変更点テーブル。0〜0.1%のようにレンジで示された期間は上限値。2001年3月〜2006年3月の量的緩和期は操作目標が日銀当座預金残高に移り、コールレートは実質0%だったため0%として表示。マイナス金利(▲0.1%)は2016年1月29日決定・同年2月16日適用のため適用日から。公定歩合は1955年8月10日以降が日銀公表の実施日ベース、それ以前(1882年10月〜1955年7月)は実施日の分かる資料が無いため月次で、変更の日付は月末日になっている。月次は各月末時点の適用値(前方補完)。
日本円TIBOR 1か月1995〜2026日次%一般社団法人 全銀協TIBOR運営機関変動金利型の企業向け融資などの基準に使われる1か月物。全銀協TIBOR運営機関がリファレンス銀行の呈示レートから算出し、毎営業日公表している日本円TIBOR(本邦無担保コール市場の実勢を反映した円資金の貸出金利)。ユーロ円TIBORとは別物。1995年11月16日から。公表テナーは段階的に減っており、2015年4月に4・5・7〜11か月物、2019年4月に2か月物の公表が終了したが、1か月物と3か月物は全期間そろっている。月次は各月の最終公表日の値。
日本円TIBOR 3か月1995〜2026日次%一般社団法人 全銀協TIBOR運営機関円金利スワップやローンの基準として最も使われる3か月物。全銀協TIBOR運営機関がリファレンス銀行の呈示レートから算出し、毎営業日公表している日本円TIBOR(本邦無担保コール市場の実勢を反映した円資金の貸出金利)。ユーロ円TIBORとは別物。1995年11月16日から。公表テナーは段階的に減っており、2015年4月に4・5・7〜11か月物、2019年4月に2か月物の公表が終了したが、1か月物と3か月物は全期間そろっている。月次は各月の最終公表日の値。
短期プライムレート(最頻値)1989〜2026日次%日本銀行 長・短期プライムレート(主要行)の推移都市銀行(みずほ・三菱UFJ・三井住友・りそな・埼玉りそな)が自主的に決定した短期プライムレートのうち、最も多くの銀行が採用した金利(最頻値)。変動金利型の住宅ローンや中小企業向け融資の基準になる金利。1989年1月23日に総合的な調達コストをベースとする現行方式に変わったため、それ以前の公定歩合連動の旧方式(短期貸出金利)とは接続していない。最頻値が複数あって「不定」と公表された数日間は直前の値を据え置いている。月次は各月末時点の適用値(前方補完)。
長期プライムレート1966〜2026日次%日本銀行 長・短期プライムレート(主要行)の推移最優良企業向けの期間1年以上の貸出金利。現在はみずほ銀行が長期プライムレートとして自主的に決定・公表する金利。1966年1月から実施日ベースの階段推移で、長期信用銀行が5年物利付金融債の発行利回りに一定幅を上乗せして決めていた時代を含む。月次は各月末時点の適用値(前方補完)。
日本の実質GDP成長率1957〜2026四半期%内閣府 国民経済計算1998年度までは68SNA(平成2年基準)の年度・対前年度増加率、1999年4-6月期以降は現行基準の四半期実質GDPから算出した前年同期比。基準改定をまたぐため1999年3月末で系列が切り替わり、水準は厳密には接続しない。
日本のCPI上昇率(総合)1971〜2026月次%総務省統計局 消費者物価指数(長期時系列データ)全国・総合の前年同月比として総務省統計局が公表している値そのもの(小数第1位まで)。1971年1月から。指数から自分で計算した値ではないため、基準改定をまたぐ時期も各月の公表値と一致する。
米10年国債利回り1962〜2026日次%FRB Selected Interest Rates (H.15)定数満期利回り(CMT)。米政府著作物。
米2年国債利回り1976〜2026日次%FRB Selected Interest Rates (H.15)定数満期利回り(CMT)。1976年6月1日から。米政府著作物。
米30年国債利回り1977〜2026日次%FRB Selected Interest Rates (H.15)定数満期利回り(CMT)。1977年2月15日から。30年債は2001年10月に発行が停止され、2006年2月に再開された。その間(2002年2月19日〜2006年2月8日)はH.15が30年のCMTを公表していないため欠測とし、線が途切れる。米政府著作物。
米国の政策金利(FF金利誘導目標・上限)1954〜2026日次%FRB(FOMCの誘導目標・FRED経由)FOMCが決定したフェデラルファンド金利の誘導目標(階段推移)。1982年9月27日〜2008年12月15日は単一の目標値、2008年12月16日以降はレンジ方式のためその上限。誘導目標が公表されていない1982年8月以前はFF実効金利の月中平均を月次にのみ表示しており、性質の違う値の接続になる。月次は各月末時点の適用値(前方補完)。
米国の実質GDP成長率1948〜2026四半期%米商務省経済分析局(BEA)実質GDP(2017年連鎖ドル)の前年同期比。1947Q1からの水準系列より算出。
米国のCPI上昇率1914〜2026月次%米労働統計局(BLS)全都市消費者・全品目(季節調整前)の前年同月比。指数は1913年1月から。2025年10月は連邦政府の予算失効で調査ができず、BLSがこの月の指数を公表していないため、前年同月比も2025年10月が欠測になり線が途切れる。
日米10年金利差1986〜2026月次ポイント財務省・FRB H.15 より算出他の系列から計算／米10年国債利回り − 日本10年国債利回り(月末値どうしの差)。金利そのものではなく2つの金利の差なので、単位はパーセントポイント。
日本の長短金利差(10年−2年)1986〜2026日次ポイント財務省 国債金利情報 より算出他の系列から計算／日本10年国債利回り − 日本2年国債利回り(パーセントポイント)。10年物の掲載が始まる1986年7月から。長い金利が短い金利を下回る(値がマイナスになる)状態を逆イールドと呼ぶ。月次は両系列の月末値どうしの差、日次は両方に値がある営業日。
米国の長短金利差(10年−2年)1976〜2026日次ポイントFRB H.15 より算出他の系列から計算／米10年国債利回り − 米2年国債利回り(パーセントポイント)。2年物のCMTが始まる1976年6月から。長い金利が短い金利を下回る(値がマイナスになる)状態を逆イールドと呼ぶ。月次は両系列の月末値どうしの差、日次は両方に値がある営業日。
日米政策金利差1954〜2026月次ポイントFRB・日本銀行 より算出他の系列から計算／米国の政策金利(FF金利誘導目標・上限) − 日本の政策金利。どちらも各月末時点で適用されていた決定値どうしの差(階段推移)。1982年8月以前の米国側はFF実効金利の月中平均。金利そのものではなく2つの金利の差なので、単位はパーセントポイント。
日本の実質10年金利1986〜2026月次%財務省・総務省統計局 より算出他の系列から計算／日本10年国債利回り − CPI前年同月比。事前の期待インフレではなく実績値ベース。
米国の実質10年金利1962〜2026月次%FRB H.15・BLS より算出他の系列から計算／米10年国債利回り − CPI前年同月比。事前の期待インフレではなく実績値ベース。
為替（円）
ドル円相場1949〜2026日次円FRB Foreign Exchange Rates (H.10)日次は1971年1月4日から(ニューヨーク正午買相場)。1949年4月〜1970年12月は固定相場制の公定レート1ドル=360円を月次にのみ定数で表示(実際の市場取引値ではない)。1971年8月15日のニクソン・ショックで固定相場は終了。
ユーロ円相場1999〜2026日次円欧州中央銀行(ECB) Euro foreign exchange reference ratesユーロ導入日の1999年1月4日から。それ以前はユーロが存在しないため遡及しない。
人民元円相場1994〜2026日次円FRB Foreign Exchange Rates (H.10) より算出ドル円÷ドル人民元で算出したクロスレート。1994年1月の為替レート一本化以前は公定レートと市場実勢が大きく乖離していたため、1994年1月以降のみを表示。
円の実質実効為替レート1964〜2026月次指数国際決済銀行(BIS) 実質実効為替レート(narrowベース)BISが公表している実質実効為替レートのnarrowベース、2020年=100。1964年1月から。数値が下がるほど円の対外的な購買力が弱い。日本銀行が公表している実質実効為替レートはBISのbroadベースで、broadの計数は1994年1月からしか無いため1993年以前はnarrowの前月比伸び率で遡及延長されており、この系列とは値が異なる。
株価
日経平均株価1949〜2026日次pt日本経済新聞社(FRED経由)1949年5月16日(東京証券取引所の売買再開日)から。算出が始まったのは1950年9月7日で、それ以前は同じ方法でさかのぼって計算された値。日経平均株価は日本経済新聞社の知的財産。
日経平均株価(ドル建て)1949〜2026日次ドル日本経済新聞社(FRED経由)・FRB H.10 より算出他の系列から計算／日経平均株価(pt) ÷ ドル円相場(円)。ドルで見たときの日本株の値動きで、円安が進むとドル建ては円建てほど上がらない。月次は両系列の月末値どうしの割り算で1949年5月から(1970年12月までのドル円は固定相場の1ドル=360円)。まだ終わっていない月は、両系列に値がそろっている最終日どうしの割り算。日次はドル円の日次が始まる1971年1月以降で、両方に値がある営業日だけ。日経平均株価は日本経済新聞社の知的財産。
TOPIX(東証株価指数)2007〜2026月次ptJPX総研(日本取引所グループ統計月報・統計ダッシュボード経由)収録は月末値の2007年2月以降のみ。日次はなし。TOPIXはJPX総研の知的財産。
S&P5001871〜2026日次ptS&P Dow Jones Indices / Robert J. Shiller日次は直近約10年分のみ。月次はそれ以前をShillerのS&P Composite(月中平均、1871年1月〜)で延長しており、日次の月末値とは接続点で段差が出る。
S&P500(円換算)1949〜2026日次円S&P Dow Jones Indices / Robert J. Shiller・FRB H.10 より算出他の系列から計算／S&P500(pt) × ドル円相場(円)。円で見たときの米国株の値動き。月次は両系列の月末値どうしの積で1949年4月から(1970年12月までのドル円は固定相場の1ドル=360円、S&P500の月次は日次が始まる直近約10年より前はShillerのS&P Composite月中平均で延長した値なので、その期間は月中平均×月末レートになる)。まだ終わっていない月は、両系列に値がそろっている最終日どうしの積。日次は両方に値がある日だけで、S&P500の日次が始まる直近約10年分。
PER（倍）
日経平均PER(加重平均)2004〜2026月次（日次あり）倍日本経済新聞社 日経平均プロフィル時価総額の合計÷予想利益の合計。日本経済新聞の朝刊に載るのはこちら。2004年9月〜。2024年9月以前は月末値、2024年10月以降は日次。利益は日経の予想値で、本決算の発表日翌日から次の決算期の予想に切り替わる。2009年は企業利益の急減で数値が極端に大きい(一部算出不能)。日経平均株価とその関連指標は日本経済新聞社の知的財産。
日経平均PER(指数ベース)2004〜2026月次（日次あり）倍日本経済新聞社 日経平均プロフィル日経平均株価÷日経平均EPS(予想1株利益×株価換算係数の合計÷除数)。2004年9月〜。2024年9月以前は月末値、2024年10月以降は日次。利益は日経の予想値で、本決算の発表日翌日から次の決算期の予想に切り替わる。2009年は企業利益の急減で数値が極端に大きい(一部算出不能)。日経平均株価とその関連指標は日本経済新聞社の知的財産。
東証プライム全体のPER(連結・加重平均)2013〜2026月次倍JPX 規模別・業種別PER・PBR東証プライム市場(2022年3月以前は東証一部)全体の連結加重平均PER。採用225銘柄だけを対象とする日経平均PERとは対象も算出方法も異なる。2022年4月の市場区分見直しで対象企業が変わる。
S&P500の実績PER1871〜2026月次倍Robert J. Shiller, Irrational Exuberance株価÷実績利益(trailing)。1871年1月から。直近数か月は利益が未確定で欠ける。
S&P500のCAPE(シラーPER)1881〜2026月次倍Robert J. Shiller, Irrational Exuberance過去10年の実質利益の平均で株価を割った景気調整後PER。1881年1月から。

読むときの注意

  • 基準改定の継ぎ目があります。GDPや物価指数は算出方法が何度か変わっており、古い時期と新しい時期をそのままつないでいます。長期のグラフは「水準」より「動きの向き」を見るほうが安全です。
  • 1970年12月までのドル円は固定相場（1ドル=360円）を月次にだけ入れています。市場で決まった値ではないので、その期間の横ばいは「動かなかった」のではなく「動かせなかった」と読んでください。日々の値は1971年1月4日からで、そこから先はニューヨーク市場の実勢レートです。
  • 政策金利は接続しています。日本の政策金利は、公定歩合の時代と無担保コール翌日物の時代をつないでいます。性格の違う金利である点にご注意ください。
  • 発表頻度が違う系列が混ざっています。日次（金利・為替・株価）と月次・四半期（物価・GDP・PER）を同じグラフに置いているため、吹き出しでは直近の確定値を前方に引き伸ばして表示しています。
  • 景気後退期の帯は事後的に決まったものです。リアルタイムで分かっていた情報ではありません。

このページは公表されている統計データを見やすく並べたものです。特定の銘柄や取引を推奨するものではなく、投資助言ではありません。投資の判断はご自身の責任でお願いします。データは出典元の公表値をもとにしていますが、加工の過程で誤りが含まれる可能性があります。正確な数値は各出典元をご確認ください。